Backtesting Forex Trading Strategien

Backtesting Interpreting The Past. Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können Die Effektivität der Strategie messen Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Fehler finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut funktionierte Vergangenheit wird wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel untersucht, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und Wie man es anwenden kann. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System liefern Einige universelle Backtesting-Statistiken enthalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten ist. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmassnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Angebote - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins-to - Verlust-Verhältnis. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Die erste ermöglicht dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anpassen Diese Anpassungen enthalten Alles von der Zeit bis zur Provisionskosten Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnisbericht Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker . Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabstufung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler achten darauf, wenn sie Backtesting Trading-Strategien sind Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht Fahren Sie gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum getestet wird Bestehend aus Tech-Aktien, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. In der Regel, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre von Aktien gerichtet ist, beschränken das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen, halten ein großes Universum für die Prüfung Zwecke. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig, dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe ausgesetzt sind, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und zu ermöglichen Leichterer Übergang in und aus einer bestimmten Aktie. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten , Die Erhöhung Ihrer durchschnittlichen Anzahl von Bars gehalten kann die Provisionskosten zu senken, und verbessern Sie Ihre Gesamtrendite. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während verringerte Exposition bedeutet niedrigere Gewinne oder niedrigere Verluste Allerdings im Allgemeinen , Ist es eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung nützlich sein Optimale Positionsgrößen und Geldmanagement mit Techniken wie dem Kelly Criterion See Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne steigern und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Eine unveränderte Rendite ist wichtig, weil es ist Als ein Instrument zur Benchmarkierung eines Systems verwendet, das gegen andere Anlageorte zurückgibt. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch die risikoadjustierte Rendite erfolgen , Die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Eingang für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupf-Annahmen, Positionsregelungen, gleichbleibende Ausstiegsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, es ist wichtig, diese Einstellungen zu messen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird Wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Performance-Ergebnisse so stark in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie nicht mehr so ​​genau in der Zukunft Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren Die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal ist es möglich Strategien, die sich in der Vergangenheit gut verhalten, sind in der Gegenwart nicht gut gelungen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Seien Sie sicher, dass der Papierhandel ein System ist, das erfolgreich getestet wurde, bevor es live geht, um sicherzustellen, dass die Strategie in der Praxis immer noch zutrifft. Schlussfolgerung Backtesting Ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es Händler helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die reale Welt anwenden Märkte Resources Tradecision - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. Manual Back-Testing Üben der Kunst des Trades. Manual Back-Testing Üben der Kunst des Trading. By James Stanley. Trading, wie viele andere Dinge im Leben, Kann mit Erfahrung verbessert werden Dies ist oft, wo neue Händler scheitern Einmal realisieren diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlung. Ich lernt zu handeln gewinnbringend wert meine Zeit. Mehr und viele andere Händler würde oder vielleicht genauer gesagt haben eine emphatische JA Auf diese Frage, und begonnen auf einen Lernprozess, um unsere Ergebnisse auf den Punkt, dass wir wollen Aber nicht jeder würde in diesem Boot. Die schwierige Sache über die Erfahrung, wenn der Handel ist die Tatsache, dass die gleiche Erfahrung kann uns Geld kosten über die Jahre habe ich schon viele Flippanten behaupten, ah, das ist dein Unterricht zu den Märkten Und das kann der Fall sein Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, um Erfahrung in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Grain und Reis Händler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse , Würde ein Element des Papierhandels einsetzen, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Das ist dem Demo-Handel heute so ähnlich, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielles Risiko testen können Genauso wie der Handel leben, nein, denn es gibt keinen Liquiditätsanbieter am anderen Ende Ihres Handelns, der die ACTUAL-Ausführung durchführt, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einem dynamischen Umfeld zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Testing einer Strategie ist die Tatsache, dass es eine lange Zeit dauern kann, um genug Ergebnisse zu bekommen, um eine Entschlossenheit für meine Strategien Konsistenz zu machen Wenn ich eine Strategie auf einer Tages-Chart zu testen, kann es mir ein ganzes Jahr nur um ein paar Trades und nach diesen wenigen Trades , Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mit der Strategie wohl beschäftige, um es zu leben, nachdem alle, nur ein paar Trades platziert wurden, wie kann ich wissen, ob dies eine Anomalie war oder nicht. Dies ist, wo manuelle Back-Tests ins Spiel kommen können Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Es ist wichtig, irgendwelche Back-Tests zu beachten, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht ist Zwangsläufig sich auf diese Art und Weise vorwärts zu replizieren, aber das ist nicht der Punkt des manuellen Back-Tests Der Grund, warum ich den Test mache, ist, mich selbst zu trainieren und dabei die Werkzeuge der zu testenden Strategie zu benutzen, damit ich vielleicht weiß Am effektivsten beschäftigen die Annäherung. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und fast jede Strategie, die ich handel. Schritt 1 Dress the chart. Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Testing ist es, unsere Charts mit den Indikatoren zu kleiden Dass wir in der Strategie, die wir testen Für diese Illustration, ich werde eine 89 Periode EMA und eine 13 Periode CCI verwenden Nachdem wir das Diagramm gekleidet, sind wir bereit zu gehen. Created von James Stanley. Step 2 Nehmen Sie ein Schritt zurück in time. Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einer vorherigen Periode auf dem Diagramm gehen Das hier ist, dass ich mit der Preisaktion für die getestete Periode nicht vertraut sein möchte Ich möchte, dass die Preise so nah an der Dynamik von sind Ein echter Markt wie möglich Ich möchte, dass dies unvorhersehbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in die Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Chart. Created von James Stanley. Step 3 Gehen Sie vorwärts in time. This Feature Ist sehr vorteilhaft für Händler, die viel manuelles Backtest durchführen, aber oft unbekannt zu vielen Das hat mit den Vorwärts - und Rückwärtspfeilen auf deinem Keyboard zu tun. Wenn ich 1 Stunde zurückkehren möchte, kann ich einfach die Rückwärts-Pfeil-Taste, ein Mal. Jedoch, wenn ich m testen auf einem 4-Stunden-Chart 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten werden gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einer Zeit. Dies ist eine äußerst bequeme Funktion, die kann Erlauben Sie mir, eine große Distanz auf dem Diagramm in einer kurzen Zeitspanne zu durchqueren. An diesem Punkt möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich das mache, werde ich pausieren und wir Re bereit, weiter zu Schritt 5.Schritt 4 Aufzeichnen der Ergebnisse. Dieser Schritt kann zwischen Trader zu Trader auf der Grundlage von Stil und Manierismus der Aufzeichnungen zu verlassen Ich fordere alle neuen Händler oder die neue, um manuelle Back-Tests, um jede dieser zu schreiben Trades, ob es sich um eine Zeitschrift, eine Tabellenkalkulation oder ein Trading-Log handelt Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten. Wo würden Sie Ihren Stop. Wo würden Sie schauen, um Gewinne zu nehmen. Sie können alle diese Informationen, sowie alle aufnehmen Andere Beobachtungen, die Sie gemacht haben Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5 Spülen und Wiederholen. Wenn wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, an diesem Punkt Wir können in Zukunft weiter vorankommen, um eine Idee zu bekommen, wie es sich gelohnt hat. Wir können diese Ergebnisse wieder in unseren Zeitschriften aufnehmen. Dann können wir weiter zum nächsten Handel gehen. Wir können das auch weiterhin tun, bis wir das fühlen Komfort und die Erfahrung mit der Strategie, zum nächsten Schritt des Testens zu gehen Für einige Händler, die mit kleineren Waagen testen, nehmen andere den Sprung direkt in lebende Märkte, während andere, wie ich selbst, dann die Strategie auf einer Demo testen werde Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung .--- Geschrieben von James B Stanley. To kontaktieren James Stanley, können Sie James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. How to Backtest Your Trading-Strategie korrekt. Many erfolgreiche Trader teilen sich eine Gewohnheit sie Backtest ihre Trading-Strategien Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Vorurteile, die kriechen können In Ihr Backtesting, und wir werden sehen, wie die Auswirkungen dieser Biases zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading-System backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien postdictive Fehler, zu viele Variablen oder fehlend Um drastische Veränderungen im Markt zu antizipieren Jeder dieser Fehler wird erklärt, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu lernen, wie man Bollinger Bands mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz verwendet, um Ihre Handelskanten zu erhöhen und sichere Gewinne mit Trading mit Bollinger Bands zu sichern Ein quantifizierter Guide.1 Postdictive Error. The postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur verfügbar, nachdem die Tatsache, um Ihr System zu testen, glauben Sie es oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler Ist einfach zu machen Einige Software wird es Ihnen erlauben, die heutigen Daten in der Prüfung eines Handelssystems zu verwenden, das ist immer ein postdictive Fehler, den wir nicht wissen, ob heute die Daten nützlich sind, aber für die Vorhersage der Zukunft, aber wir wissen sicherlich, ob es ist Nützlich bei der Vorhersage der Vergangenheit Möchten Sie nicht in der Lage sein, den Schlusskurs des GBP USD zu verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird. Natürlich würden Sie es definieren, aber leider sind diese Informationen für uns nicht verfügbar Tag ist vorbei Zum Beispiel können Sie ein System haben, das den Schlusskurs beinhaltet, dann bedeutet dies offensichtlich, dass der Handel nicht eingeleitet werden kann, bis der Tag vorbei ist, sonst ist dies ein postdictiver Fehler Ein anderes Beispiel kann helfen, den postdictiven Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie haben Eine Regel in Ihrem Trading-System über die höchsten Preise, dann haben Sie einen postdictive Fehler Dies ist, weil die meisten Preise sind oft durch Daten, die später kommt, in der Zukunft. Der Weg, um die postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass, wenn Sie backtest Ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wird in Backtesting verwendet Mit manuellem Backtesting oder Backtesting mit Forex-Tester können Sie dies ganz einfach erreichen, aber mit automatisierten Backtesting kann der postdictive Fehler in Ihr Trading System schleichen.2 Zu viele Variablen. Dies ist auch bekannt als die Grade of Freedom Bias Dies bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Trading Indikatoren in Ihrem Trading-System Es ist sehr möglich, kommen mit einem Trading-System, das Vergangenheit Preisverhalten von erklären kann Währungspaar In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto leichter wird es oft Das Problem kommt, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden möchten. Wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während einer Zeit vorhersagen Periode sehr gut Aber das ist alles System gut, denn in Zukunft fällt das System auseinander. Die oben genannte Aussage ist oft schwierig für Händler, sich in den Griff zu bekommen, aber es ist wahr Überlegen Sie, was William Eckhardt vom neuen Markt ist Zauberer haben über Trading-Systeme zu sagen, Im Allgemeinen sind die heiklen Tests, die Statistiker verwenden, um die Signifikanz aus marginalen Daten zu quetschen haben keinen Platz im Handel Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Obviously warnt er gegen die Freiheitsfehler und Was darauf hindeutet, dass einfache Trading-Systeme sind eher zu Test Test der Zeit Dies ist absolut wahr. Einige der mächtigsten Trading-Systeme zur Verfügung stehen extrem einfach. Halten Sie dies im Auge, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Trading-System finden Die meisten Händler Wird mit der Erfahrung feststellen, dass sie sich eher der Ansicht widmen, dass ein einfacheres Handeln über einen komplexen Ansatz vorbereitet wird.3 Drastische Veränderungen im Markt. Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse vorwegzunehmen, die in der Zukunft auftreten werden. Es ist nicht so wichtig Sie wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird, weil Sie dies wissen, wird es Zeiten in der Zukunft geben, wenn sich die Märkte unregelmäßig verhalten werden. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Trading-System so gestaltet haben, dass es während dieser Zeiten funktionieren bleibt. Vielleicht einige Beispiele können dazu beitragen Wenn Saddam Hussein über das Wochenende gefunden wurde, reagierten die Devisenmärkte sehr drastisch am Montag, als die globale Finanzkrise im September 2008 entstand, die meisten Währungspaare mit viel mehr Volatilität gehandelt als seit Jahren gesehen. Die Tatsache ist, dass es in der Zukunft unerwartete Ereignisse geben wird, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, also das Beste, was du tun kannst, ist vorbereitet zu werden. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete vor. Betrachten Sie diese einfachen Lösungen.1 Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von 5000 an, übernehmen einen maximalen Verlust von 10.000 Werden Ihre Handelssysteme unter diesen Bedingungen immer noch rentabel sein.2 Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Risiko für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch dieses Risiko nicht überschritten werden soll Sie haben beschlossen, 1 auf jeden Handel zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft, können Sie in einem Handel und ein unerwartetes Ereignis auftreten, und Ihr Handel wird nicht verlieren 1, sondern statt 5 wird verloren.3 Sie sollten Haben Sie einen Notfallplan eingerichtet Das ist, wie werden Sie einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen. Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihre Handelsplattform unzugänglich ist und Sie verzweifelt aus einem Handel wollen Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung an Zu Händlern für diese Instanzen Haben Sie die Telefonnummer.4 Haben Sie ein maximales Risiko Level gesetzt Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, tut dies Bedeutet, dass du 7 deines Kontos riskierst oder hast du dich auf ein maximales Risiko gesetzt, um zu sagen, 3 Wenn man bedenkt, dass das Unerwartete auftreten wird, sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko für jene Zeiten haben, in denen Sie mehrere offene Trades haben. 5 Was ist der maximale Drawdown Betrag des Geldes Ihr Trading-System verliert über einen längeren Zeitraum, den Sie bereit sind zu tolerieren Halten Sie im Auge, dass Sie und Sie sind nicht allein sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie widerstehen können, ist es Wichtig, um realistisch zu sein Wenn du 30 deines Kontos verlierst, wirst du aufhören zu handeln Was ist, wenn du 50 verlierst oder wenn du 70 deines Kontos sehst, verschwindet wieder der beste Weg, um für Drawdowns zu planen, um umfangreiche Backtesting zu machen, um herauszufinden, welche Art von Historische Drawdowns Ihr Trading-System Erfahrungen und dann planen für noch schlimmere Drawdowns in der Zukunft. Anticipating drastische Veränderungen in den Märkten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So, Sie wissen, dass erfolgreiche Händler teilen diese Gewohnheit sie Backtest ihre Trading Strategien Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren Sie wissen auch, mehrere Möglichkeiten der Einbeziehung Backtesting in Ihre Trading-Regime Und Sie wissen, über die Fallstricke, was zu sehen, wenn Sie Backtesting, so dass Sie das Beste aus bekommen können Des Prozesses Aber was genau, werden Sie aus dem Backtesting Ihr Trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen der Backtesting. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Forex Trader und Geld-Manager für einen privaten Forex-Fonds Darüber hinaus, Walter ist der Mitbegründer einer Ressource für Forex-Händler Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail erreichbar sein. Warum Von der neuesten Technologie zum Schutz Ihrer Fonds, sehen Sie, warum wir der beste Handelspartner sind. Regulatory Authorization Admiral Markets UK Ltd wird von der Financial Conduct Authority in UK reguliert. Kontaktieren Sie uns Feedback geben, Fragen stellen, von unserem Büro ablegen oder einfach anrufen. News Schauen Sie sich die neuesten Nachrichten über unsere Firma, Veranstaltungen, Handelsbedingungen vor allem eine Person mit ausgestattet mit Ein richtiges Tool. Before testing. Having Erwartungen ist wichtig, wenn es um die Entwicklung einer Forex-Strategie Erwartungen zwingen Sie, einen Plan im Voraus zu definieren Der ganze Prozess der Forex Backtesting dreht sich um den Begriff der Prüfung und Validierung Ihrer Ideen. Jedoch das erste, was Sie müssen diese Ideen und Erwartungen in einen klaren Plan stellen Sie sollten immer eine klare Vorstellung von dem Handelsintervall haben, das Sie verwenden möchten, das relative Risiko der eingesetzten Methodik und der Prozentsatz der gewinnbringenden Trades Wenn der durchgeführte Backtest Ihr bestätigt Ideen, dann können Sie Vertrauen in die Strategie und bewegen, um zu testen it. Find heraus, welche Art von Funktionen, die Sie verwenden können und welche profitieren Ihre Tests Zum Beispiel, MetaTrader 4 Supreme Edition enthält eine Mini-Chart-Indikator, die mehrere Charts erlaubt So können Sie verschiedene Zeitrahmen beobachten oder sogar verschiedene Diagrammtypen wie Renko, Range und Kagi verwenden. Die Auswahl der dataprehensive Live-Daten kann für Sie mit der MT4SE One-Funktion zur Verfügung gestellt werden, die den Job erledigt, ist die Symbolinformationsanzeige Es gibt eine schnelle Und gründliche Aufschlüsselung der Marktsituation für jedes Instrument. Dieses Tool hilft Ihnen effektiv, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem Sie Ihnen mit Veränderung, Reichweite und Indikatoren zu jedem Zeitplan kombinieren. Kombinieren Sie es mit einer Premium-Datenbank und Sie könnten auf Ihrem Weg zum Erfolg gut sein Forex Backtesting-Software, ist es immer notwendig, eine Datenbank von Preisen haben Besser noch, sollten Sie eine vollständige Geschichte der Statistiken für wirtschaftliche Ereignisse Diese Art von Daten ist weit verbreitet und von vielen Anbietern angeboten Es umfasst täglich hohen, niedrigen und Schlusskurs als Sowie einzelne Forex-Daten für präzisere Backtesting. Most der Daten können kostenlos gefunden werden, aber es ist oft ungenau Allerdings sind die besten Forex-Daten zum Verkauf an bekannten Standorten wie Tick Data, Inc oder CQG Data Factory. Es gibt keine Garantie. Die einzige Möglichkeit zu wissen, ob eine Strategie wird durch die Verwendung von FX Backtesting-Software werden gewarnt, obwohl, dass Backtesting nicht garantieren zukünftige Gewinne, auch wenn der Backtest ist einfach Validierung von Regeln oder multidimensionale Analyse der Ergebnisse. Eine andere Frage Mit der Verwendung von FX Backtesting-Software ist selten Liquidität, die aufgrund vieler externer Faktoren variiert In der Tat kann Liquidität ziemlich schwierig zu simulieren. MetaTrader Software. Wir don t treiben so, als hätten wir eine einzigartige Meinung, wenn wir die beste Forex Backtesting Software sagen Ist MetaTrader 4 MT4 Diese bewährte, sichere elektronische Handelsplattform ist die beliebteste Wahl für den Handel der Finanzmärkte mit der Indikator-reichen MT4 Supreme Edition als die bevorzugte Option. MT4 ist beliebt für FX Backtesting wegen seiner eingebauten Strategie Tester Feature Und natürlich , Kostenlose Registrierung hilft auch Aber während der Besitz der richtigen Software kann Ihnen den oberen Start in den Handel geben, gibt es keine Strategie, die funktionieren wird, es sei denn, Ihr Broker ist zuverlässig. Weil nicht alle Forex Broker sind gleich Es ist am besten, ein Konto mit einem zu öffnen Broker, dass Financial Conduct Authority FCA und MiFID Regulierung auf diese Weise erhalten Sie echte Backtests Ergebnisse und Sie wissen, Ihr Geld ist sicher, wenn Sie den Handel auf einem Live-Konto zu starten. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare powered by Disqus. Risk Warnung Trading Devisen Oder Kontrakte für Margenunterschiede tragen ein hohes Risiko und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust in Höhe von oder höher als Ihre gesamte Investition erhalten können. Daher sollten Sie nicht investieren oder Geld riskieren, dass Sie Kann es sich nicht leisten zu verlieren Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle Risiken verstehen Bevor Sie Admiral Markets UK Ltd Dienstleistungen nutzen, bestätigen Sie die mit dem Handel verbundenen Risiken. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Beratung angesehen werden. Admiral Markets UK Ltd empfiehlt Ihnen, Unabhängige Finanzberater. Admiral Markets UK Ltd ist voll im Besitz von Admiral Markets Group AS Admiral Markets Group AS ist eine Holdinggesellschaft und ihre Vermögenswerte sind eine kontrollierende Beteiligung an Admiral Markets AS und seinen Tochtergesellschaften, Admiral Markets UK Ltd und Admiral Markets Pty. All Referenzen auf dieser Website zu Admiral Markets beziehen sich auf Admiral Markets UK Ltd und Tochtergesellschaften der Admiral Markets Group AS. Admiral Markets UK Ltd ist zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority FCA Register Nr. 595450.Admiral Markets UK Ltd ist in England und Wales unter eingetragen Unternehmen Haus registrierte Nummer 08171762 Firmenanschrift 16 St Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. Strategy Backtesting. Strategy Backtesting ist ein wichtiges Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht Backtesting Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, die Erlaubt Ihnen, ordnungsgemäße Handelssystemanalyse durchzuführen Die 64-Bit-Version lässt Sie so viele Daten laden, wie Sie für das genaueste Backtesting benötigen. Für technische Informationen über diese Funktion schauen Sie auf die zugehörige Wiki-Seite. Accuracy ist key. MultiCharts ist eine Lösung erstellt Speziell für Strategieentwicklung und Backtesting Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie ermöglicht Multicharts 64-Bit macht es möglich, riesige Menge an Tick-by-Tick-Daten für präzises Backtesting zu behandeln. Realistische Backtesting. Even obwohl keine Näherung sein kann 100 perfekt, wir haben alles getan, um die vergangenen Marktbedingungen und die Auftragsabwicklung für den Strategiehandel genau neu zu erstellen. Typische Backtesting-Engines haben viele Annahmen und Shortcuts, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Ebene, die Annahmen minimiert und Berücksichtigt viele Faktoren. Advanced tech. Strategy Backtesting benötigt oft eine Menge von Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategie-Optimierung in MultiCharts verarbeiten Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abschließen 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie laden auch Jahre und Jahre der Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen. Easy zu lesen. Sie können ändern, wie Ihre Signale erscheinen auf Ihrem Diagramm in nur wenigen Klicks Exit Bestellungen können durch eine sichtbare Linie verbunden werden Alle relevanten Eintrag Bestellungen die Linie wird grün, wenn der Handel war rentabel, rot, wenn nicht Wenn Sie don t wie diese Farben oder andere visuelle Aspekt, können Sie leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting. Base Währung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol, das in einer anderen Währung als Ihr Broker-Konto basiert, backtest, dann können Sie eine Währungsumrechnung anwenden Um die Ergebnisse als zu machen Nah an Perfektion wie möglich, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag Alle Währungsumrechnung erfolgt hinter den Kulissen, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren enthalten. Unsere Backtesting-Software berücksichtigt die folgenden wesentlichen Faktoren Liquidität, Tick-by-Tick Preisänderungen, Ask-Bid-Trade Preisunterschiede, Provision, Schlupf, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgröße. Geben Sie Liquidität in Rechnung. Wenn MultiCharts Motor Backtests a Strategie, erkennt es, dass nicht alle Limit Orders gefüllt werden, aufgrund der Mangel an Liquidität Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, um Aufträge zu füllen, wenn ein Preisziel getroffen wird, oder wenn es durch eine bestimmte Anzahl von Punkten überschritten wird Mehr Pips Mehr Info ist auf unserer Wiki-Seite. Ask, Bid und Handel Preise. Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht auf Fragen Preise, echte Verkauf zu Gebot Preise Dies macht unsere Backtesting-Simulation so realistisch wie möglich Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine mehr geben Realistische Emulation Um die Hochfrequenzstrategien wie die statistische Arbitrage zu unterstützen, muss der Benutzer die historischen Gebotsdaten zusätzlich zu den historischen Handelsdaten berücksichtigen. Tick-by-tick Simulation. Bar Lupe ist wichtig für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting MultiCharts kann konstruieren Größere Stäbe aus kleineren Komponenten zweite und winzige Stäbe aus Zecken, Stunden - und Tagesstäben aus Minuten Sie können die genauen Preisbewegungen innerhalb jeder Stange neu erstellen, indem Sie die Stabvergrößerung verwenden. Zum Beispiel kann die Bar Lupe unsichtbar Minuten, die die Stunde ausmachen, Und Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis gesichert werden. Erfahren Sie mehr technische Details hier. 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