Day Trading Technik Mit Bollinger Bands

Mit Bollinger Band Bands zu messen Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands zu übertrieben und überverkauft Ebenen zu verkaufen, wenn ein Preis berührt die obere Bollinger Band und kauft, wenn es auf die untere Bollinger Band trifft. In reibungsgebundenen Märkten funktioniert diese Technik gut, denn die Preise reisen zwischen den beiden Bands wie Bälle, die von den Wänden eines Racquetballplatzes abprallen. Bollinger Bands aber immer nicht Geben Sie genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Let s nehmen einen Blick. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst zu bestätigen, Tags der Bands sind nur diese Tags, nicht Signale Ein Tag von Die obere Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft die Band laufen N jene Märkte, Händler, die kontinuierlich versuchen, die Oberseite zu verkaufen oder den Boden zu kaufen, sind mit einer quälenden Reihe von Anschlägen oder schlechteren, ein immermässiger schwimmender Verlust, da der Preis sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintragung bewegt. Vielleicht ein mehr Nützliche Weg, um mit Bollinger Bands zu handeln, ist, sie zu verwenden, um Trends zu messen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise 80 liegen Der Zeit Wie viele Klischees, diese enthält eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist konsolidieren, wie Stiere und Bären Schlacht um die Vorherrschaft Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise wir Kann dann Trend als Abweichung vom Normbereich definieren. Die Bollinger Bandformel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Las Tn Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Der Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie bei der Diagnose sehr hilfreich sein können Trend Durch die Erzeugung von zwei Sätzen von Bollinger Bands ein Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und der andere mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung können wir den Preis auf eine ganz neue Art betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen Die obere Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von mittlerem der Trend ist also, wir können diesen Kanal als Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Endlich, wenn Preis-Mäander zwischen 1 SD-Band und 1 SD-Band, ist es im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung anpassen und Contracting als Volatilität erhöht und sinkt daher die Band S natürlich verbreitern und schmal in sync mit Preisaktion, die eine sehr genaue Trending Umschlag. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt Zeigen, wie dieses technische Tool von den beiden Trendhändlern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen und die Trader, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren möchten, zurückkehren. Wenn wir zurück zum AUD USD-Chart kommen, können wir sehen, wie sich die Trendhändler bei der Einstieg in den Kurs verlassen würden Kauf-Zone Sie würden dann in der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger-Band-Bands den Großteil der Preis-Aktion des massiven up-move verkapseln. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler anders als eine vernünftige Möglichkeit Wäre es, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren. Die Verwendung der 75-Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt der Preis deutlich ausfällt Der Trend, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist Der Grund für die zweite Bedingung ist, zu verhindern, dass der Trendhändler aus einem Trend durch einen schnellen Beweisbewegungsweg auf den Nachteil, der in die Kaufzone am Ende des Handelsperiode Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader in der Lage ist, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend zu bleiben, wenn nur der Preis beginnt, sich an der Spitze des neuen Sortiments zu konsolidieren. Figur 2 Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktion. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandbands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die den Trend erschöpfen möchten, indem sie den Preisumschlag aussprechen. Beachten Sie jedoch, dass der Counter-Trend-Handel weit größere Fehlergrenzen erfordert, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen werden. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader mit Bollinger Band-Bands in der Lage sein wird, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren. Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann der Fader entscheiden E, um klassische Verwendung von Bollinger Bands zu machen, indem du den nächsten Tag der oberen Bollinger Band kommst Aber wo du den Stopp platzierst Putting es knapp über dem Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele Beweise zu machen Die Spitze der Strecke, mit Käufern, die versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein enormer Vorteil für den Händler Durch die Messung der Breite der niemand s Landfläche, die einfach die Reichweite von 1 bis 1 ist SD aus dem Mittel, kann der Trader eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, auf Marktlärm gestoppt zu werden und dennoch sein Kapital zu schützen, wenn der Trend wirklich seine Dynamik wiedererlangt. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der beliebtesten technischen Analysen Indikatoren, sind Bollinger Bands entscheidend für viele technisch orientierte Händler Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Band Bands, Händler können ein höheres Maß an analytischen Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Werkzeug für beide Trending und Fading Strategien. Inside Day Bollinger Band Reg Turn Trade. We haben seit langem gelehrt, dass ein erfolgreicher Trader, Ihr Ziel sollte sein Kaufen Sie niedrig und verkaufen Sie hoch oder kaufen Sie hoch und verkaufen Sie höher und umgekehrt für Kurzschlüsse Verschiedene Strategien nähern sich dieser grundlegendsten Definition von Spekulationen in verschiedenen Weisen Trendhändlern schauen, um Stärke auf dem Ausbruch zu kaufen und Schwäche auf dem Zusammenbruch zu verkaufen Gute Tendenzhändler können große Summen bilden Des Geldes auf lange Sicht mit nur ein paar große Gewinner Allerdings sind die meisten finden Einsatz Trend Handel weit schwieriger als die Theorie dahinter Einfach gesagt, das menschliche Gehirn ist nicht verdrahtet, um Trends zu handeln. Zum Beispiel, den Kauf der Ausbruch in GBP USD an 1 8000, nachdem es bei 1 7229 34 Wochen früher gefüllt und bis 1 9000 klingt großartig, aber die menschliche tendenz macht es schwierig, etwas zu kaufen, was als ein hohes pri wahrgenommen wird Ce wie 1 8000 Darüber hinaus werden falsche Ausbrüche ein Trader aus vielen Trades peitschen - es ist einfach kein effizienter Weg zum Handel. Auf der anderen Seite werden Händler, die versuchen, Böden und Tops zu wählen, in der Regel aus dem Wasser geblasen, weil sie entweder Haben keine Methode, oder sie versagen, ihre Methode zu befolgen - das Endergebnis ist verwandt mit dem Versuch, einen Güterzug zu stoppen, indem er davor steht. Traditioneller Trendhandel Kauf und Verkauf von Ausbrüchen scheint viel zu schwierig aus psychologischer Sicht, aber Für einen Anfänger Trader, Picking Tops und Böden zur gleichen Zeit ist einfach gefährlich Was wir brauchen, ist eine relative Definition von hoch und niedrig und ein Filter zu helfen, richtige Top-und Bottom-Trades zu identifizieren In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die Innen-Tag Bollinger Band, die objektiv messen kann, was hoch und niedrig ist Für mehr Hintergrund, check out Die Grundlagen von Bollinger Bandsbining Inside Days mit Bollinger Bands Preise an der oberen Bollinger Band gelten als hoch und Preise an der unteren Bollinger Band sind jedoch niedrig, aber gerade weil die Preise den oberen Bollinger getroffen haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass es eine gute Zeit zum Verkauf ist. Starke Trends werden diese Bands reiten und jeden Händler, der versucht, die niedrigen Preise in einem zu kaufen, auslöschen Abwärtstrend oder Verkauf der hohen Preise in einem Aufwärtstrend Deshalb, nur den Kauf an der unteren Band und den Verkauf an der oberen Band ist aus der Frage Nach Definition, Preis macht neue Höhen in einem Aufwärtstrend und neue Tiefs in einem Abwärtstrend, was bedeutet, dass sie werden Natürlich schlagen die Bands Mit diesen Informationen im Auge, wird unser Filter verlangen, dass Kaufsignale nur dann auftreten, wenn die Kerze nach dem, der die Bollinger Band trifft, kein neues hoch oder niedrig macht. Diese Art von Kerze ist allgemein als Innentag bekannt Die besten Zeitrahmen für die Innentage sind Tagesdiagramme, aber diese Strategie kann auch auf stündlichen, wöchentlichen und monatlichen Charts verwendet werden. Kombinieren innerhalb von Tagen mit Bollinger Bands erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir onl sind Y, der eine Oberseite oder Unterseite pflückt, nachdem die Preise extreme Niveaus getroffen haben Als Faustregel gilt, je länger der Zeitrahmen ist, desto seltener wird der Handel sein, aber das Signal wird auch bedeutender sein Für mehr Einblick, siehe Bollinger Band Bands zum Messen Trends und Capture Profits mit Bands und Channels. Candlesticks und ihre jeweiligen Muster illustrieren die Psychologie des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt Speziell stellt die Innenkerze eine Periode der vertraglich vereinbarten Volatilität dar. Wenn in einem Aufwärtstrend die Volatilität zu langsam und dem Markt beginnt Schafft es nicht, ein neues Hoch zu machen, wie es die Innenkerze zeigt, dann können wir ableiten, dass die Stärke abnimmt und dass die Chance für eine Umkehrung besteht. Wenn wir mit einer Bollinger Band kombiniert werden, stellen wir sicher, dass wir eine Umkehrung nur durch den Verkauf hoher Preise handeln Höhere Bollinger Band oder kaufen niedrige Preise niedriger Bollinger Band Auf diese Weise handeln wir für die große Bewegung nicht unbedingt den niedrigen Tick verkaufen oder kaufen die unteren Tick aber definitiv kaufen in der Nähe th E relativer Boden und Verkauf in der Nähe der relativen Top Der Schlüssel ist Bestätigung. Seit Bollinger Bands in der Regel eine Länge von 20 verwenden, können wir eine 20-Periode einfache gleitende durchschnittliche SMA als Ziel zu nehmen profitieren Die 20-Periode SMA wird gleich weit von Die obere und untere Bollinger-Bänder Um große Züge zu fangen, erlauben das Paar, durch die 20-Periode SMA zu handeln und dann deinen Stopp mit dem gleitenden Durchschnitt zu verfolgen, nur schließt Trades auf dem Schluss, nachdem das Paar die SMA wieder kreuzt Die folgenden Beispiele werden vergossen Licht auf diesem Prozess. Four Leitlinien Wir haben vier Richtlinien Wir werden diese Richtlinien anstelle von Regeln, weil dies eine Strategie, die Diskretion beinhaltet die Leitlinien präsentieren eine Handels-Setup, dass kann oder auch nicht zu einem Trade.1 Suchen Sie nach dem Währungspaar zu Hit oder komme sehr nah an den unteren Bollinger.2 Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze s niedrig ist größer oder gleich der vorherigen Kerze s niedrig und dass die hohe ist auch kleiner als oder gleich der Vorherige Periode s hoch Wenn ja, gehe lange auf die offene der dritten Kerze.3 Der Anfangsstopp ist ein paar Pips unterhalb der vorherigen Kerze s low.4 Trail Stop auf einer Schließung Basis mit der 20-Periode SMA.1 Suchen Sie nach Die Währung Paar zu treffen oder kommen sehr nah an schlagen die oberen Bollinger.2 Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze s hoch ist weniger als oder gleich der vorherigen Kerze s hoch und dass die niedrige ist auch größer als oder gleich Auf die vorherige Periode s niedrig Wenn ja, gehen Sie kurz auf die offene der dritten Kerze.3 Der Anfangsstopp ist ein paar Pips über die vorherige Kerze s high.4 Trail Stop auf einer Schließung Basis mit der 20-Periode SMA. Now Lassen Sie uns einige Beispiele erforschen. Das erste Beispiel ist ein kurzer EUR-USD-Handel auf Tageskarten In Abbildung 1 sehen wir, dass der Preis auf den oberen Bollinger trifft, wir warten auf einen Innentag, um dort zu bilden, wo das Hoch - und Tief der Kerze verschlungen ist Durch die vorherige Kerze Sobald wir das sehen, gehen wir kurz auf die folgende Kerze bei 1 2144 am 21. März 2006 Wir r In der Position zurückzukehren und unseren Stopp auf der Basis von der 20-Jährigen SMA zu verfolgen. Der Handel wird schließlich am 24. März 2006 um 1 2035 für einen Gewinn von 109 Pips geschlossen. Figur 1 - Kurzer EUR-Dollar-Handel auf Tages-Charts. Das nächste Beispiel ist ein kurzer GBP USD-Handel In Abbildung 2 sehen wir das gleiche Szenario wie der EUR-USD-Handel, aber das ist weitaus rentablere Gelegenheit Wie in Abbildung 2 dargestellt, wird unser Kurzhandel um 1 7714 am 31. Oktober 2005 eingeleitet Wird dann am 1. Dezember 2005 bei 1 7310 für ein 404 Pip-Profit abgedeckt. Figure 2 - Short GBP USD Trade. On der langen Seite haben wir USD CAD, die uns einen Innentag Bollinger Band Signal am 6. März 2006 gab Wir gingen Lang bei 1 1364 Der Aufwärtstrend blieb für einen Monat intakt, so dass wir den Handel um 1 1618 am 5. April 2006 für einen 254 Pip-Profit beenden konnten. Figur 3 - USD CAD. Sie können auch aus unseren Beispielen oben bemerken, dass unser Ausgang könnte Stark verbessert werden, indem man an der anderen Bollinger Band profitiert. Zum Beispiel konnten wir auf dem USD-CAD-Handel in Abbildung 3 Haben am 20. März bei der oberen Bollinger-Band bei 1 1680 Gewinn genommen. Das gleiche gilt für den GBP-USD-Handel in Abbildung 2 - wir konnten unsere kurze Position am 16. November um 1 7163 bei der unteren Bollinger-Band abgedeckt haben Zu günstigen Preisen, ein guter Tipp ist, zwei Lose zu handeln und Profit auf einem Los auf der gegenüberliegenden Bollinger Band Trail die Haltestelle auf der anderen Partie mit der 20-Periode SMA wie ursprünglich beschrieben auf diese Weise, Sie konsequent buchen Gewinne zu günstigen Preisen, aber Geben Sie sich die Chance, von einem wirklich bemerkenswerten Umzug zu profitieren Für mehr auf der Suche nach profitable Forex-Handel Techniken, check out Uncover Forex Profits mit dem Turn Trade. Longer Term Charts Der Innentag Bollinger Band Setup kann auch verwendet werden, um große Wendungen auf wöchentlich oder zu identifizieren Sogar monatliche Charts für den längerfristigen Positionshändler Die folgenden Beispiele zeigen die Signale unseres Setups auf den Hauptspitzen in GBP USD Wochentabelle in Abbildung 4, ein wichtiger Grund in EUR GBP Wochentabelle in Abbildung 5 sowie ab Uy-Signal, das im Jahr 2000 auf dem in Abbildung 6 gezeigten Monatsdiagramm ein Allzeittief in EUR USD ankündigte, und schließlich ein USD-JPY-Verkaufssignal in Abbildung 7, das im Februar 2002 bei 133 36 auf einer Monatskarte ausgelöst wurde Letztes Beispiel, das Paar geschlossen bei 119 49 nur vier Monate später. Figur 4 - GBP USD. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten Kann leihen Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier - oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, privat Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie Sind eines der mächtigsten Konzepte, die dem technisch fundierten Investor zur Verfügung stehen, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale auf der Grundlage des Preises, der die Bands berührt. Was sie tun, ist die ständige Frage zu beantworten, ob die Preise hoch sind oder Niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit dieser Information kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen treffen, indem er Indikatoren verwendet, um Preis zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um gezeichnet sind Die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich akro gekommen bin S in der Fachliteratur ist in der Profit-Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen Von unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnittes auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis gewonnen zu erhalten Beliebtheit, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde. Der durchschnittliche Gebrauch ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und unten verschoben 4.Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Durchschnitts mit 1 plus die gewählten Prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- Und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, um den Markt die Bandbreite anstatt der Intuitive oder zufällige Wahl Ansatz verwendet, schlug vor, dass die Bands gebaut werden, um einen festen Prozentsatz der Daten im vergangenen Jahr enthalten Abbildung 3 zeigt diese mächtige und immer noch sehr nützliche Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands Sollte 85 der Daten enthalten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und Die untere Bandbreite Wird vertraglich Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite verändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist Ende der 1970er Jahre, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität getestet Maßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich wegen der Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen besonders für die Standardabweichung interessiert. Bollinger Bands sind daher sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5, Bollinger Bands sind zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die verwendeten Für den einfachen gleitenden Durchschnitt Im Wesentlichen sind Sie mit bewegten Standardabweichungen zu Plot-Bands um einen gleitenden Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für die Zwischenzeit Trend. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands und das Der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, Ist ein weiteres Um die Klarheit zu bewahren, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbund beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Fokussierung auf die Zwischenstufe Trend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien eine 20-Tage-Periode ist optimal für die Berechnung Bollinger Bands Es ist Beschreibend für den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte die gewählte Zeit beschreiben Rahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt Wird durch die Korrektur durchdrungen, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird weit häufiger unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen würde ich einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich zu d zwingen O So wie Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen .50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 Stück Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Middle Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe Ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben keinen absoluten Kauf Und verkaufe Signale einfach, indem sie eher berührt worden sind, bieten sie eine Rahmen, in dem der Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Staaten zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf , Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion bestätigt es, kein Verkaufssignal wird generiert Wenn auf der anderen Seite, wenn die Preisschilder der oberen Band und Indikator-Aktion nicht bestätigen, dass es ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der zu generieren Bands allein Eine Top-Chart-Formation, die außerhalb der Bands gefolgt von einem zweiten Top in den Bändern gebildet wird, stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Top-Position relativ Auf die erste Spitze, nur relativ zu den Bands Das hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte zutreffend für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne Kann von großer Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise sind Außerhalb der Bands Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bands und unter 0 liegen wir unterhalb des unteren bandes. Schliessen - unteres band. upper band - unteres band. Indikator b läßt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, Angenommen, wir kommen zu -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Bei der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye b fällt nur auf 10 , Während RSI bei 40 aufhört Wir bekommen ein Kaufsignal verursacht b Y-Preis-Aktion innerhalb der Bands Der erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bands, die als ausgedrückt werden Ein Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in der sehr nahen Zukunft in der Regel zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Fall der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt am häufigsten In die falsche Richtung abschrecken, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gegangen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Einmalige Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert Multidollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskurse abgeleitet, eine andere aus Volumen und Die letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht Hier sind jedoch drei Indikatoren für die Verwendung mit Bands Zu produzieren kauft und verkauft, ohne in Probleme zu gehen Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein abgeleitet, RSI ist eine gute Wahl Schlusspreise und Volumen kombinieren, um auf Balance Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder ein Gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und kombiniert so zusammen für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten Wurde auch als MACD ersetzt werden könnte, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kollinear mit dem zu sein Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators Sie wissen gut Für die Bestätigung der Signale, können Sie dann vergleichen die Aktion eines anderen Indikators, solange es nicht colinear mit der First. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln, die den Einsatz von Bollinger Bands betreffen, wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gestellt haben Unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um zu vergleichen Preis-Aktion und Indikator Aktion, um zu rigorosen Kauf-und Verkaufsentscheidungen kommen. Andere Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Inter-Markt-Daten, etc. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt verwandt werden Zu einem anderen Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als eins. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um klären reine Preismuster wie M tops und W Böden, Impulsverschiebungen zu definieren , Etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Kaufen Signal. Trending Märkte Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und runter die untere Bollinger Band. Closes außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche vol Atmet-Breakout-Systeme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt wird eingesetzt Da die mittlere Bollinger-Band nicht die beste für Crossover sein sollte Vielmehr sollte sie den Zwischenzeit-Trend beschreiben. Für eine konsequente Preisverschlechterung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 an 20 Perioden erhöht werden, Auf 2 1 bei 50 Perioden Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Die traditionellen Bollinger-Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt Wird in der Standardabweichungsberechnung verwendet und wir wollen logisch konsistent sein. Exponentielle Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands, die durch lar verursacht werden Geänderte Änderungen, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben, müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung von Sicherheitspreise sind nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir in der Regel 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei wo zu geben Rk. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu sehen, was andere Leute mit machen Es wurden diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen Erfahren Sie mehr über Bollinger Bands. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.